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本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、权证、股指期货、国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的0%-95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
本基金主要采用“自上而下”的投资思路进行大类资产及行业配置，并使用量化模型控制组合回撤，优化基金的风险收益结构。本基金一方面参考量化择时指标进行股票组合的开平仓和止损等投资交易，另一方面通过行业模型和多因子选股模型进行分散化投资，以期为投资者带来稳健收益。 （一）资产配置策略本基金综合考虑宏观经济运行态势、政策变化、证券市场运行状况、国际市场变化情况等因素，定量分析大类资产的风险收益特征，采用“自上而下”的方法动态调整股票、债券、现金等大类资产的配置。本基金参考均线系统、相对强弱等模型，在具体交易过程中引入止损、再进场等量化策略，控制组合下行风险。此外，本基金还可通过债券投资策略、股指期货、权证及其他金融工具投资策略等辅助投资策略，控制基金组合的投资风险，力争实现基金资产的长期稳定增值。 （二）选股策略1、行业配置本基金借鉴投资时钟模型，按照经济周期理论对行业进行分类，通过对宏观经济态势的分析和预测，以及对行业组合相对收益趋势的量化分析，选择当前经济环境下投资者可能偏好的行业进行配置。本基金还会利用历史数据对行业指数的风险收益水平进行度量，根据统计规律，同时参考行业基本面和景气度等定性标准，选择未来一段时间里绝对收益概率较高的行业进行配置。 2、个股精选本基金使用多因子模型进行个股优选，主要参考估值因子、成长因子、盈利因子、分红因子、反转因子等指标，前三类因子为长期有效因子，在模型中会保持较高比例，其余因子的权重要视市场环境进行分配。体现估值水平的因子包括但不限于历史PE、PB、预估PE等，体现成长性的因子包括但不限于净利润历史增长率、净利润预期增长率、主营收入增长率等，体现盈利水平的因子包括但不限于ROE、毛利率等。 首先，多因子模型使用历史数据对每个因子X计算得到其与股票收益Y之间的Spearman相关系数历史序列ρ（t，X，Y），计算方法和公式如下。 对X、Y进行排序（同时为升序或降序），得到两个元素排行集合x、y，其中元素xi、yi分别为Xi在X中的排行以及Yi在Y中的排行。将集合x、y中的元素对应相减得到一个排行差分集合d，其中di=xi-yi，1
上海证券基金评价敲掉能力驱动的业绩，对基金的综合评级基于对基金三方面能力的评价：一是风险管理与构建有效投资组合的能力， 体现为风险-回报交换的效率，由夏普比率量度；而是选证能力，即通过选择价值被低估的证券（股票与债券）而产生市场风险调整后超额收益的能力；三是择时能力，即基金根据 市场走势的判断，通过调整基金资产/行业/证券配置以增加或降低市场的敏感度进而跑赢基金基准的能力。
海通证券系列基金评级在评价方法上进行了科学的改进。由于市场上很难找到一种十全十美的评价方法，海通证券对若干具有代表性的评价方法进行融合。 对于基金产品评级，海通证券采用了净值增长率、风险调整收益、持股调整收益以及契约因素。对于基金公司评级，海通证券采用净值增长率、风险调整收益、规模因素以及公司运作情况。
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